Novinky

Realizované transakce pro rok 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Primární dealer
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 6. 4. 2020

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.

Reverzní repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
08.01.2020 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 369 760 000 93,625 2
10.01.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 200 000 000 96,950 1
22.01.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 150 000 000 95,850 1
24.01.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 200 000 000 95,900 1
27.01.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 400 000 000 105,275 2
05.02.2020 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 200 000 000 91,900 1
04.03.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 290 000 000 110,500 2
04.03.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 174 380 000 145,500 1
06.03.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 209 960 000 97,100 1
10.03.2020 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 500 000 000 93,975 1
12.03.2020 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 280 000 000 97,650 1
20.3.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 550 000 000 99,450 1
20.3.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 1 000 000 000 96,800 2
23.3.2020 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 1 100 000 000 103,450 3
23.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 2 200 000 000 99,340 2
23.3.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 614 400 000 96,500 2
24.3.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 269 000 000 108,010 1
24.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 3 500 000 000 99,340 2
24.3.2020 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 158 410 000 92,500 2
1.4.2020 ČR, 2,50 %, 28 CZ0001003859 1 000 000 000 109,800 2
1.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 3 450 000 000 97,800 3
1.4.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 000 000 000 106,250 2
8.4.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 270 000 000 98,400 2
8.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 CZ0001005888 2 750 000 000 98,140 5

Aktualizováno: 6.04.2020

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena
25.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 500 000 000 98,300 ČR, 3,75 %, 20 500 000 000 100,920
25.3.2020 ČR, 1,20 %, 31 400 000 000 94,500 ČR, 3,75 %, 20 400 000 000 100,920
25.3.2020 ČR, 2,00 %, 33 275 950 000 102,300 ČR, 3,75 %, 20 275 950 000 100,920
26.3.2020 ČR, 5,70 %, 24 1 000 000 000 117,850 ČR, 3,75 %, 20 1 000 000 000 101,065
26.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 1 278 000 000 99,200 ČR, 3,75 %, 20 1 278 000 000 101,065
31.3.2020 ČR, 1,25 %, 25 400 000 000 99,500 ČR, 3,75 %, 20 400 000 000 101,250
31.3.2020 ČR, 1,20 %, 31 250 000 000 96,890 ČR, 3,75 %, 20 250 000 000 101,250
31.3.2020 ČR, VAR %, 27 200 000 000 97,000 ČR, VAR %, 20 200 000 000 99,850
1.4.2020 ČR, 1,25 %, 25 500 000 000 100,000 ČR, 3,75 %, 20 500 000 000 101,250
1.4.2020 ČR, 4,20 %, 36 200 000 000 137,750 ČR, 3,75 %, 20 200 000 000 101,250
2.4.2020 ČR, 0,45 %, 23 300 000 000 97,600 ČR, 3,75 %, 20 300 000 000 101,250
7.4.2020 ČR, VAR %, 23 271 000 000 101,150 ČR, VAR %, 20 271 000 000 99,820
7.4.2020 ČR, 1,20 %, 31 500 000 000 97,500 ČR, 3,75 %, 20 500 000 000 101,300

Aktualizováno: 3.04.2020

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
07.02.2020 28.02.2020 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 1 486 000 000
07.02.2020 28.02.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 705 000 000
10.02.2020 28.02.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 300 000 000
14.02.2020 06.03.2020 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 977 000 000
14.02.2020 06.03.2020 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1 480 000 000
18.02.2020 10.03.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 130 000 000
10.03.2020 14.04.2020 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 130 000 000
3.4.2020 5.6.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 4 665 000 000

Aktualizováno: 2.04.2020

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - zápůjčky cenných papírů
07.01.2020 21.01.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 60 000 000
13.01.2020 17.01.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 70 000 000
14.01.2020 28.01.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 200 000 000
14.01.2020 28.01.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 60 000 000
14.01.2020 28.01.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
17.01.2020 18.02.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 130 000 000
28.01.2020 11.02.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 30 000 000
28.01.2020 11.02.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 100 000 000
31.01.2020 02.03.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 380 000 000
03.02.2020 17.02.2020 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 25 000 000
04.02.2020 19.02.2020 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 150 000 000
11.02.2020 14.02.2020 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 80 000 000
11.02.2020 25.02.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 25 000 000
11.02.2020 25.02.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 80 000 000
11.02.2020 25.02.2020 ČR, 0,75 %, 21 CZ0001005367 110 000 000
25.02.2020 10.03.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 80 000 000
28.02.2020 13.03.2020 ČR, 2,75 %, 29 CZ0001005375 10 000 000
10.03.2020 24.03.2020 ČR, VAR %, 23 CZ0001003123 50 000 000
13.3.2020 15.4.2020 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945 300 000 000
20.3.2020 18.6.2020 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 350 000 000
26.3.2020 9.4.2020 ČR, 1,25 %, 25 CZ0001005870 100 000 000

Aktualizováno: 26.03.2020

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace

Aktualizováno:

Nejčtenější