Novinky

Realizované transakce pro rok 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Primární aukce SDD
  • Primární dealer
  • SDDS
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Zpětné odkupy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 18. 1. 2019
  • Zápůjční facility
  • Přímé prodeje, Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů  a Dohodou o výkonu práv a povinností dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery a dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům a dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celková jmenovitá hodnota transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů a dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky, mohou primární dealeři a dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera nebo dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer nebo dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
04.01.2019 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000 144,090 1
07.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 5 000 000 98,350 1
16.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 20 000 000 98,239 1
17.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 50 000 000 98,239 1
18.01.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 94,980 1
21.01.2019 ČR, 0,00 %, 22 CZ0001005029 500 000 000 94,980 1
21.01.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 200 000 000 126,600 1
22.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 500 000 000 98,231 1

Aktualizováno: 18.01.2019

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (CZK) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (CZK) Průměrná cena
04.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 500 000 000 103,770 ČR, 5,00 %, 19 500 000 000 100,854
04.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 475 000 000 103,770 ČR, 1,50 %, 19 475 000 000 99,794
07.01.2019 ČR, 2,00 %, 33 25 000 000 99,150 ČR, 1,50 %, 19 25 000 000 99,796
07.01.2019 ČR, 2,00 %, 33 215 000 000 99,150 ČR, 5,00 %, 19 215 000 000 100,828
07.01.2019 ČR, 2,75 %, 29 700 000 000 108,850 ČR, 1,50 %, 19 700 000 000 99,796
16.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 200 000 000 88,500 ČR, 5,00 %, 19 200 000 000 100,748
16.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 100 000 000 88,500 ČR, 1,50 %, 19 100 000 000 99,802
16.01.2019 ČR, 2,75 %, 29 80 000 000 107,881 ČR, 1,50 %, 19 80 000 000 99,802
17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 800 000 000 88,610 ČR, 5,00 %, 19 800 000 000 100,739
17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 450 000 000 88,610 ČR, 1,50 %, 19 450 000 000 99,802
17.01.2019 ČR, 2,75 %, 29 120 000 000 108,100 ČR, 5,00 %, 19 120 000 000 100,739

Aktualizováno: 18.01.2019

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
03.01.2019 17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 600 000 000
18.01.2019 01.02.2019 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 30 000 000
18.01.2019 01.02.2019 ČR, 2,00 %, 33 CZ0001005243 30 000 000
21.01.2019 04.02.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 35 000 000

Aktualizováno: 18.01.2019

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - zápůjčka cenných papírů
07.01.2019 09.01.2019 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 140 000 000
07.01.2019 10.01.2019 ČR, 5,00 %, 19 CZ0001002471 60 000 000
08.01.2019 11.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 1 000 000 000
08.01.2019 11.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 178 000 000
08.01.2019 22.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
09.01.2019 10.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 450 000 000
09.01.2019 23.01.2019 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 450 000 000
10.01.2019 17.01.2019 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
10.01.2019 24.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 200 000 000
11.01.2019 24.01.2019 ČR, 2,40 %, 25 CZ0001004253 300 000 000
15.01.2019 29.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 100 000 000
16.01.2019 30.01.2019 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 250 000 000

Aktualizováno: 18.01.2019

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace

Aktualizováno:

Doporučované

Nejčtenější