oddělení 2002 - Strategie řízení portfolií a dluhová statistika

a)    vytváří strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu; připravuje podrobné analýzy finančního trhu sloužící jako podklad pro strategická rozhodnutí a stanovení výnosů nově vydávaných emisí státních dluhopisů, přijímaných úvěrů a zápůjček,
b)    vytváří investiční strategii jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu a ostatních svěřených aktivních portfolií,
c)    podílí se v souladu se schválenou strategií financování a řízení státního dluhu na tvorbě Konvergenčního programu a Fiskálního výhledu a ostatních strategických dokumentů státu,
d)    zpracovává zprávy o řízení integrovaného portfolia státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků státu v působnosti odboru a o primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů,
e)    vytváří strategii řízení dluhového portfolia a portfolií finančních aktiv s ohledem na minimalizaci čistých úrokových výdajů státního rozpočtu při zachování obezřetného přístupu a v mezích daných schválenými a vyhlášenými strategickými limitními hranicemi, případně cílovými pásmy pro jednotlivé typy finančních rizik,
f)    provádí řízení kolaterálu v souvislosti s realizovanými repo operacemi, kolateralizovanými zápůjčkami stáních dluhopisů a finančními deriváty,
g)    měří finanční rizika na základě integrované bilance státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v rámci státní finanční pozice v působnosti odboru a provádí příslušný reporting,
h)    navrhuje strategické limitní hranice, respektive cílová pásma pro jednotlivé ukazatele finančních rizik s ohledem na minimalizaci čistých výdajů státního rozpočtu při zachování obezřetného přístupu a kontroluje dodržování těchto schválených hranic, resp. pásem,
i)    tvoří ekonometrické a finanční modely, určuje optimální strukturu portfolia státního dluhu v rámci celkové státní finanční rozvahy v působnosti odboru a odhaduje náklady financování státu s příslušnou pravděpodobností,
j)    porovnává alternativní strategie z hlediska jejich očekávaných nákladů/výnosů a rizika, modeluje výnosové křivky, tvoří program replikace portfolia státního dluhu a střednědobý ekonometrický model financování výpůjčních potřeb,
k)    podílí se na správě rozpočtové kapitoly Státní dluh zejména tím, že analyzuje vývoj a vyhodnocuje realizaci rozpočtu kapitoly v běžném roce a ve střednědobém výhledu a simuluje její příjmy a výdaje v úzké návaznosti na realizaci emisní činnosti a provádění ostatních finančních operací státu a průběžně kvantifikuje pravděpodobnosti a rozsah očekávaných příjmů a výdajů ve vztahu k rozpočtovaným a plánovaným hodnotám a podílí se na vypracování závěrečného účtu kapitoly,
l)    provádí statistickou činnost v oblasti státního dluhu a zpracovává interní a externí statistické výstupy; zodpovídá za poskytování těchto výstupů domácím a mezinárodním institucím, zejména ratingovým agenturám, MMF (v rámci standardu SDDS Plus a příslušných metastránek), ČNB, ČSÚ a Eurostatu a pro potřeby ministerstva a zodpovídá komplexně za konzistentnost veškerých odborem poskytovaných datových výstupů,
m)    podílí se na tvorbě koncepce a strategii rozvoje IS WSS a navazujících systémů odboru, ministerstva a ČNB, zpracovává investiční záměry a zabezpečuje procesování potřeb IS WSS,
n)    dohlíží na řádný provozní chod IS WSS, zodpovídá za zavádění funkčních změn do IS WSS především definováním požadavků, testováním, akceptováním a provozním ověřováním, provádí dozor nad věcnou správností vstupů a výstupů z IS WSS, stanovuje postupy pro případ havárie IS WSS z pohledu zabezpečení provozu běžných činností odboru a navrhuje příslušná systémová opatření z pohledu působnosti odboru,
o)    připravuje věcné podklady a důvodové zprávy pro zákony související s emisní činností státu, řízením státního dluhu a finančního majetku státu v návaznosti na legislativní proces zajišťovaný v této oblasti ostatními útvary,
p)    zajišťuje evidenci a kontrolu emisních limitů stanovených v emisních podmínkách jednotlivých státních dluhopisů,
q)    tvoří koncepci emisí, evidence a distribuce spořicích a ostatních neobchodovatelných státních dluhopisů,
r)    podílí se na tvorbě právních předpisů v působnosti odboru, připravuje návrhy změn právních předpisů v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku, 
s)    provozuje modul Middle-Office v rámci IS WSS a navazující systémy Bloomberg, MATLAB a ostatní systémy pro kvantitativní finanční výzkum a zodpovídá za jejich koncepci a rozvoj.