Forecasting VAR Analysis for a DSGE–VAR Model

Vydáno
Témata
- Odborné výzkumy
- Studie
- Metodická kompendia
- Veřejný sektor
- Makroekonomika
- Výzkumné práce
Aktualizováno 5. 2. 2020 14:45
- Aktualizace úvodního textu - publikace české verze textu
Pro účely predikcí používá Ministerstvo financí ČR, mimo jiného, komplexní DSGE-VAR model. Tato studie se zaměřuje na prezentaci části modelu VAR.
Modely DSGE jsou známé svými poměrně přesvědčivými dlouhodobými predikcemi, zatímco modely VAR převládají jako nástroje pro krátkodobé a střednědobé předpovědi. Finální predikce pak zahrnuje výstupy různých verzí modelů VAR a výsledek predikce prostřednictvím bayesovsky odhadnutého DSGE modelu. Výsledný model tak v sobě kombinuje výhody bayesovských odhadů s výhodami regresní analýzy.
Predikční schopnost modelů VAR je vyhodnocena na základě iterací historických prognóz (rolling-window) na jedno čtvrtletí dopředu, a to v rámci období od začátku roku 2012 do druhého čtvrtletí roku 2019. Predikce v DSGE části modelu je prováděna prostřednictvím softwaru Dynare. Bayesovská metoda zajištuje prakticky dokonalou vazbu modelovaných proměnných na historické časové řady.
Konečná predikce pro budoucí období je výstupem odhadů DSGE-VAR modelu. Výběr použitých VAR modelů pro predikci je prováděn s ohledem na ekonomickou teorii, statistickou významnost jednotlivých proměnných v modelu a také na predikční schopnosti modelů měřené střední kvadratickou odchylkou (RMSE).
Dokumenty ke stažení
Doporučované
- Publikováno Doporučeno 244 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Doporučeno 229 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Doporučeno 195 Živnostníci ušetří na pojistném
- Publikováno Doporučeno 180 Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
- Publikováno Doporučeno 119 Jednotný dotační portál
Nejčtenější
- Publikováno Přečteno 900109 MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
- Publikováno Přečteno 668829 RISPF
- Publikováno Přečteno 631051 Kompenzační bonus pro OSVČ (jaro 2020) - nejčastější otázky a odpovědi
- Publikováno Přečteno 457590 Cestovní náhrady
- Publikováno Přečteno 416600 Jednotný dotační portál