Novinky

Realizované transakce pro rok 2017

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity

Vydáno

  • Primární aukce SDD
  • Primární dealer
  • SDDS
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Zpětné odkupy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 13. 1. 2017
  • Přímé prodeje a Zápůjční facility
  • Zápůjční facility
  • Zápůjční facility
  • Zápůjční facility
  • Zápůjční facility

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celkovou jmenovitou hodnotu transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

 

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
 

Aktualizováno:

 

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
06.01.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000 102,270 1

Aktualizováno: 4.1.2017

 

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání  Prodaný dluhopis  Odkoupený dluhopis 
Název emise  Jmenovitá hodnota (CZK)  Průměrná cena  Název emise  Jmenovitá hodnota (CZK)  Průměrná cena 
 

Aktualizováno:

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
03.01.2017 04.01.2017 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 182 000 000
03.01.2017 19.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
04.01.2017 18.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 1 460 000 000
04.01.2017 18.01.2017 ČR, 0,00 %, 19 CZ0001004717 50 000 000
05.01.2017 19.01.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 71 000 000
05.01.2017 26.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
05.01.2017 06.02.2017 ČR, 4,20 %, 36 CZ0001001796 50 000 000
05.01.2017 06.02.2017 ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 200 000 000
05.01.2017 27.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 185 000 000
06.01.2017 13.01.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 80 000 000
06.01.2017 16.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 172 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709 50 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 90 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 100 000 000
06.01.2017 27.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 85 000 000
06.01.2017 06.02.2017 ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 228 000 000
10.01.2017 07.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 50 000 000
10.01.2017 09.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547 470 000 000
11.01.2017 10.02.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469  198 000 000
11.01.2017 01.03.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  498 000 000
12.01.2017 01.02.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851  50 000 000
12.01.2017 02.02.2017 ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477  100 000 000
12.01.2017 02.02.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  50 000 000
12.01.2017 27.02.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  50 000 000
13.01.2017 09.03.2017  ČR, 4,00 %, 171 CZ0001001903  175 000 000
13.01.2017 13.03.2017 ČR, 3,85 %, 21 CZ0001002851 19 000 000
13.01.2017 03.02.2017 ČR, 4,70 %, 22 CZ0001001945  50 000 000
13.01.2017 03.02.2017 ČR, 5,70 %, 24 CZ0001002547  50 000 000
13.01.2017 23.01.2017 ČR, 0,00 %, 18 CZ0001004709  1 000 000 000
16.01.2017 28.03.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 580 000 000
16.01.2017 28.03.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113 580 000 000
16.01.2017 30.01.2017 ČR, VAR %, 20 CZ0001004113  40 000 000

Aktualizováno: 13.01.2017

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - ZÁPŮJČKA CENNÝCH PAPÍRŮ
05.01.2017 06.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 90 000 000
05.01.2017 06.01.2017 ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 250 000 000

Aktualizováno: 5.1.2017

 

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace
 

Aktualizováno:

Nejčtenější