Novinky

Realizované transakce pro rok 2018

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Primární aukce SDD
  • Primární dealer
  • SDDS
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Zpětné odkupy
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 15. 1. 2018
  • Zápůjční facility

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celkovou jmenovitou hodnotu transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy

Aktualizováno:

Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje

Aktualizováno:

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání Prodaný dluhopis Odkoupený dluhopis
Název emise Jmenovitá hodnota (CZK) Průměrná cena Název emise Jmenovitá hodnota (CZK) Průměrná cena

Aktualizováno:

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
02.01.2018 16.01.2018 ČR, 0,00 %, 20 CZ0001005011 420 000 000
11.01.2018   26.01.2018  ČR, 3,85 %, 21  CZ0001002851 60 000 000 

Aktualizováno: 15.01.2018

1Repo operace z investičního jaderného portfolia

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA - ZÁPŮJČKA CENNÝCH PAPÍRŮ
08.01.2018 08.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 246 000 000
11.01.2018 08.03.2018 ČR, VAR %, 27 CZ0001004105 33 000 000
12.01.2018 01.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 50 000 000
15.01.2018 01.03.2018 ČR, 0,25 %, 27 CZ0001005037 250 000 000

Aktualizováno: 15.01.2018

Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace

Aktualizováno: