Novinky

Realizované transakce pro rok 2013

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity

Vydáno

  • Primární aukce SDD
  • Primární dealer
  • SDD
  • Sekundární trh
  • Systém MTS
  • Veřejný sektor
  • Zpětné odkupy
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 18. 12. 2013

Obchodní platforma MTS Czech Republic umožňuje rovněž provádění zpětných odkupů státních dluhopisů a přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva. Tyto transakce mohou významně napomoci při řízení refinančního rizika a podpořit likviditu a efektivnost fungování sekundárního trhu.

V souladu s Dohodou o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky může Ministerstvo provádět  tyto transakce každou středu mezi 11 a 12 hodinou a 14 a 15 hodinou SEČ. Ministerstvo je rovněž oprávněno tyto transakce provádět v jiný pracovní den, pokud o takovém záměru informuje primární dealery nejpozději do 16 hodin SEČ v pracovní den předcházející dnu transakce. Ministerstvo nebude také provádět přímé prodeje konkrétního státního dluhopisu v týdnu, kdy se daný státní dluhopis prodává v aukci ani v týdnu předcházejícím či následujícím.

Zpětné odkupy i přímé prodeje na sekundárním trhu budou probíhat transparentním způsobem. Ministerstvo informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

  1. typ transakce (zpětný odkup či přímý prodej),
  2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
  3. maximální celkový objem transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
  4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
  5. datum vypořádání,
  6. kontaktní osoba Ministerstva.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a objem zpětného odkupu či přímého prodeje. Ministerstvo poté v závislosti na ceně a objemu nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera. Podávání nabídek přes systém je anonymní a Ministerstvo nebude před uskutečněním transakce disponovat informací, který primární dealer se podávání nabídek účastní stejně jako informací, jakou cenu a jaký objem konkrétní primární dealer nabízí.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Datum transakce Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Zpětné odkupy
16.10.2013 21.10.2013 ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 32 000 000 101,166 2
24.10.2013 30.10.2013 ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 500 000 000 101,112 2
07.11.2013 12.11.2013 ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 2 000 000 101,021 1
22.11.2013 27.11.2013 ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 1 000 000 000 100,925 2
25.11.2013   28.11.2013  ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 1 000 000 000   100,918  2
 25.11.2013   28.11.2013 ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 22 000 000 105,130  1
 28.11.2013   03.12.2013  ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 275 000 000    105,080   2 
29.11.2013   04.12.2013  ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 190 000 000 100,873  2
29.11.2013   04.12.2013  ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 1 000 000 000 105,069  1
02.12.2013   05.12.2013   ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 300 000 000 105,059  1
04.12.2013   09.12.2013  ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 150 000 000 105,018  1
05.12.2013    10.12.2013   ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 600 000 000 100,828  2
06.12.2013    11.12.2013   ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 914 000 000 104,999  2
09.12.2013    12.12.2013   ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 250 000 000 100,813  1
 10.12.2013     13.12.2013   ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143  200 000 000 104,977  1
  11.12.2013    16.12.2013   ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 200 000 000 100,783  1
   11.12.2013       16.12.2013    ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 170 000 000 104,945  1
     13.12.2013         18.12.2013    ČR, 2,75 %, 14 CZ0001002869 200 000 000 100,769  1
13.12.2013  18.12.2013  ČR, 3,80 %, 15 CZ0001001143 450 000 000  104,925  1

Aktualizováno: 16.12.2013

Datum transakce Datum vypořádání Název emise ISIN Jmenovitá hodnota (Kč) Průměrná cena Počet protistran
Přímé prodeje
16.01.2013  21.01.2013    ČR, VAR %, 23   CZ0001003123      200 000 000   104,575   1
16.01.2013 21.01.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059    200 000 000 120,201  2
30.01.2013  04.02.2013    ČR, 4,60 %, 18   CZ0001000822      300 000 000   117,470   1
30.01.2013  04.02.2013    ČR, VAR %, 23   CZ0001003123      100 000 000   104,300   1
13.02.2013  18.02.2013    ČR, VAR %, 16   CZ0001002331      200 000 000   100,165   2
13.02.2013 18.02.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059    250 000 000 118,708  2
27.02.2013 04.03.2013 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822    400 000 000 117,185  2
27.02.2013 04.03.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059    200 000 000 118,195  2
13.03.2013 18.03.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331    200 000 000 100,23  1
13.03.2013 18.03.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059    220 000 000 118,141  2
27.03.2013 02.04.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331    200 000 000 100,16  1
27.03.2013 02.04.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059    300 000 000 118,333  2
10.04.2013 15.04.2013 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737    200 000 000 107,205  1
10.04.2013 15.04.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331    200 000 000 100,15  1
23.05.2013 28.05.2013 ČR, 3,40 %, 15 CZ0001002737 224 120 000 106,971 1
23.05.2013 28.05.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 470 000 000 126,100 1
19.06.2013 24.06.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 260 140 000 100,146 1
03.07.2013 09.07.2013 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 168 150 000 115,080 1
17.07.2013 22.07.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 50 000 000 100,300 1
17.07.2013 22.07.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 50 000 000 118,500 1
31.07.2013 05.08.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 75 000 000 100,302 1
31.07.2013 05.08.2013 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 100 000 000 115,123 1
14.08.2013 19.08.2013 ČR, VAR %, 16 CZ0001002331 75 000 000 100,325 1
14.08.2013 19.08.2013 ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 100 000 000 115,360 1
16.10.2013 21.10.2013 ČR, VAR %, 17 CZ0001003438 83 340 000 103,660 1
16.10.2013 21.10.2013 ČR, 3,75 %, 20 CZ0001001317 83 700 000 111,610 1
22.11.2013 27.11.2013 ČR, 4,85 %, 57 CZ0001002059 100 000 000 111,700 1

Aktualizováno: 22.11.2013

Datum transakce Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál (CZK)
ZÁpůJČNÍ FACILITA
04.01.2013 10.01.2013 11.02.2013 ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 420 000 000
06.02.2013 11.02.2013 11.03.2013 ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 720 000 000
07.02.2013 11.02.2013 11.03.2013 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 870 000 000
07.02.2013 11.02.2013 11.03.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 300 000 000
20.02.2013 21.02.2013 21.03.2013 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 150 000 000
26.02.2013 28.02.2013 28.03.2013 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 840 000 000
28.02.2013 05.03.2013 29.03.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 200 000 000
08.03.2013 11.03.2013 29.03.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 500 000 000
03.04.2013 04.04.2013 03.05.2013 ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 660 000 000
08.04.2013 11.04.2013 24.04.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 680 000 000
10.04.2013 12.04.2013 13.05.2013 ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 340 000 000
30.04.2013 02.05.2013 31.05.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 630 000 000
10.05.2013 13.05.2013 13.06.2013 ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 660 000 000
13.05.2013 15.05.2013 14.06.2013 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 1 000 000 000
29.05.2013 31.05.2013 27.06.2013 ČR 5,70 %, 241 CZ0001002547 630 000 000
08.07.2013 12.07.2013 08.08.2013 ČR 4,70 %, 22 CZ0001001945 1 000 000 000
08.07.2013 12.07.2013 12.08.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 1 000 000 000
09.07.2013 10.07.2013 12.08.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 210 000 000
12.07.2013 15.07.2013 15.08.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 512 000 000
09.08.2013 12.08.2013 11.09.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 237 000 000
09.08.2013 12.08.2013 26.09.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 210 000 000
12.08.2013 16.08.2013 16.09.2013 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 400 000 000
21.08.2013 22.08.2013 25.09.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 612 000 000
21.08.2013 26.08.2013 26.09.2013 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 1 000 000 000
28.08.2013 29.08.2013 27.09.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 125 000 000
19.09.2013 23.09.2013 25.11.2013 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 1 500 000 000
01.10.2013 03.10.2013 14.11.2013 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 1 000 000 000
08.10.2013 11.10.2013 11.11.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 426 000 000
16.10.2013 18.10.2013 03.12.2013 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 700 000 000
16.10.2013 18.10.2013 29.10.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 150 000 000
23.10.2013 25.10.2013 28.11.2013 ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842 538 000 000
01.11.2013 04.11.2013 18.12.2013 ČR 5,00 %, 191 CZ0001002471 370 000 000
08.11.2013 11.11.2013 11.12.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 530 000 000
16.11.2013  18.11.2013 19.12.2013  ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 1 000 000 000
18.11.2013 19.11.2013 18.12.2013 ČR 5,00 %, 191 CZ0001002471 400 000 000
21.11.2013 22.11.2013 23.12.2013 ČR 4,00 %, 171 CZ0001001903 460 000 000
27.11.2013   28.11.2013 20.12.2013 ČR 0,50 %, 16  CZ0001003842 618 000 000
29.11.2013   02.12.2013 20.12.2013  ČR 5,00 %, 191 CZ0001002471 500 000 000

1 Repo operace z investičního portfolia
Aktualizováno: 10.12.2013

 

Datum transakce Datum vypořádání Datum splatnosti Název emise ISIN Kolaterál
REVERZNÍ Repo operace
02.07.2013 03.07.2013 30.09.2013 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 2 359 000 000 CZK
10.07.2013 12.07.2013 30.09.2013 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 2 321 000 000 CZK
25.09.2013 30.09.2013 30.11.2013 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 4 556 000 000 CZK
10.10.2013 11.10.2013 25.10.2013 EUCZ 4,125 %, 20 XS0215153296 60 000 000 EUR
25.10.2013 05.11.2013 02.12.2013 EUCZ 4,500 %, 14 XS0427020309 60 000 000 EUR
25.10.2013 31.10.2013 04.12.2013 EUCZ 4,625 %, 14 XS0194957527 30 000 000 EUR
14.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 ČR VAR %, 23 CZ0001003123 7 170 000 000 CZK
14.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822 4 578 410 000 CZK
14.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 4 015 110 000 CZK
14.11.2013 18.11.2013 18.12.2013 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547 3 011 340 000 CZK
15.11.2013 19.11.2013 06.12.2013 ČR 1,50 %, 19 CZ0001003834 2 693 890 000 CZK
 26.11.2013 02.12.2013   03.02.2014 ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903  4 000 000 000 CZK 
26.11.2013  02.12.2013  03.02.2014  ČR 3,85 %, 21 CZ0001002851  768 200 000 CZK 
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  ČR VAR %, 16 CZ0001002331  2 250 000 000 CZK 
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  ČR VAR %, 17 CZ0001003438  2 985 800 000 CZK 
26.11.2013 29.11.2013  06.12.2013 ČR 2,75 %, 14 CZ0001002869  2 000 000 000 CZK 
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  ČR 3,80 %, 15 CZ0001001143  829 000 000 CZK 
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  ČR 3,40 %, 15 CZ0001002737  2 690 000 000 CZK 
28.11.2013  02.12.2013 06.12.2013  ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547  4 015 110 000 CZK 
29.11.2013  02.12.2013 06.12.2013 ČR VAR %, 23 CZ0001003123  7 170 000 000 CZK 
06.12.2013 10.12.2013  31.01.2014  ČR VAR %, 16 CZ0001002331  2 290 400 000 CZK 
06.12.2013  10.12.2013 31.01.2014  ČR VAR %, 17 CZ0001003438  3 480 000 000 CZK 
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014 ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547  1 706 490 000 CZK 
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014  ČR 0,50 %, 16 CZ0001003842  1 200 000 000 CZK 
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014 ČR 4,60 %, 18 CZ0001000822  2 300 000 000 CZK 
06.12.2013 10.12.2013 06.01.2014  ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547  5 930 000 000 CZK 
06.12.2013  10.12.2013  06.01.2014  ČR 5,70 %, 24 CZ0001002547  166 000 000 CZK 
09.12.2013  11.12.2013  10.01.2014  ČR VAR %, 23 CZ0001003123  7 529 420 000 CZK 
 17.12.2013    19.12.2013  06.01.2014  ČR VAR %, 17 CZ0001003438 2 651 000 000 CZK
 17.12.2013     19.12.2013    06.01.2014   ČR 4,00 %, 17 CZ0001001903 1 208 800 000 CZK

Aktualizováno: 18.12.2013

Nejčtenější